FRM Exam Study Guide

Подготовьтесь к экзамену GARP Financial Risk Manager (FRM) с помощью целенаправленного и всестороннего учебного пособия, охватывающего как Часть I, так и Часть II, соответствующего текущей программе экзамена GARP (программа 2026 года).

Учебное пособие FRM структурирует все материалы по десяти тематическим разделам обеих частей экзамена, поэтому вы будете изучать именно то, что проверяется на экзамене.

ПЯТЬ СПОСОБОВ УЧИТЬСЯ

• 184 карточки для запоминания — перелистывайте одним касанием, помеченные по областям экзамена

• 126 вопросов с множественным выбором и подробными объяснениями

• 100 упражнений «верно/неверно», основанных на реальных заблуждениях

• Игра на сопоставление терминов — сопоставьте все 112 ключевых терминов в раундах по пять

• Поисковый глоссарий из 112 терминов и 43 формулы

ТЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В ЧАСТИ I

• Основы управления рисками: модели рисков, ERM, CAPM, RAROC, корпоративное управление, финансовые катастрофы

• Количественный анализ: вероятность, распределения, регрессия, волатильность, метод Монте-Карло, основы VaR

• Финансовые рынки и продукты: облигации, форварды, фьючерсы, свопы, опционы, деривативы, хеджирование

• Модели оценки и риска: дюрация, выпуклость, модель Блэка-Шоулза, биномиальные деревья, греки, методы VaR

ТЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В ЧАСТИ I II

• Измерение и управление рыночным риском: сопоставление VaR, ожидаемый дефицит, бэктестинг, FRTB

• Измерение и управление кредитным риском: PD/LGD/EAD, Merton/KMV, CVA, CDS, секьюритизация

• Операционный риск и устойчивость: подходы Базельского соглашения, RCSA, KRIs, модельный риск, киберриски, Базель III

• Риск ликвидности и казначейский риск: LCR, NSFR, FTP, стресс-тестирование, ALM, IRRBB

• Управление рисками и инвестициями: VaR портфеля, факторные модели, Sharpe/IR, хедж-фонды

• Актуальные проблемы финансовых рынков: ИИ в управлении рисками, климат/ESG, SOFR, криптовалюты, банковские потрясения 2023 года

Начните бесплатно с предварительного просмотра каждого раздела. Разблокируйте Premium с помощью единовременной пожизненной покупки или низкой ежемесячной подписки — оба варианта включают весь банк вопросов, глоссарий и библиотеку формул.

Это приложение является независимым учебным пособием и не связано с Глобальной ассоциацией специалистов по управлению рисками (GARP), не одобрено ею и не спонсируется ею. Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Содержание и правила экзаменов со временем меняются — всегда уточняйте актуальные требования у сертифицирующего органа.